Por qué tu backtest miente: walk-forward frente al sobreajuste

Es fácil construir una estrategia que se vea espectacular sobre datos históricos. Basta con ajustar suficientes parámetros hasta que la curva suba sin sobresaltos. El problema es que ese ajuste describe el pasado; no predice el futuro. A eso se le llama sobreajuste, y es la causa número uno de estrategias que mueren en vivo.

La validación walk-forward ataca el problema dividiendo los datos: la estrategia se optimiza en un tramo y se evalúa en el siguiente, que nunca vio. Si el desempeño colapsa fuera de muestra, sabes que estabas mirando ruido, no una ventaja.

El Strategy Lab de Cortex hace de esto el camino por defecto. La idea no es producir el backtest más bonito, sino el más honesto.